PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с AVNM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVDV и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.34%49.37%8.67%11.60%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		4.53%38.30%5.52%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 4.53%.

AVDV

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.17%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.94%
1 год
49.48%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

AVNM

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.53%
6 месяцев
9.88%
1 год
35.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGICAVNM с DIVI

Сравнение комиссий AVDV и AVNM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVDV vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

2.07

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.71

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.05

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

11.60

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AVNM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.38

-0.63

Корреляция

Корреляция между AVDV и AVNM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVNM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности AVNM в 2.75%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.97%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.75%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVNM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVNM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-14.03%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.59%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.01%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.58%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVNM

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 7.51% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.23%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.43%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

17.03%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.61%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

14.61%

+5.15%