PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с AVGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDV returned 39.70% vs 34.56% for AVGV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.70%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.95%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%11.60%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		14.95%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between AVDV and AVGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between AVDV and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и AVGV

Секторы
AVDV
AVGV

Сырьевые материалы

22.5%
7.3%

Промышленность

21.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.5%

Финансовые услуги

13.7%
21.6%

Энергетика

10.8%
13.6%

Технологии

6.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Здравоохранение

2.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.9%

Коммунальные услуги

1.7%
0.7%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
AVGV
7.3%

Промышленность

AVDV
21.3%
AVGV
16.1%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
AVGV
14.5%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
AVGV
21.6%

Энергетика

AVDV
10.8%
AVGV
13.6%

Технологии

AVDV
6.4%
AVGV
10.5%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
AVGV
5.5%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
AVGV
4.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
AVGV
0.7%

Недвижимость

AVDV
1.1%
AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVDV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.64

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.28

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

16.73

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.40

-0.63

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVGV

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-17.03%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.12%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-2.21%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.29%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVGV

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.97%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.11%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.13%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.01%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.01%

+4.75%

Сравнение комиссий AVDV и AVGV

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVGV

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности AVGV в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.92%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and AVGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to AVGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVDV leads with 39.70% vs 34.56% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 39.70% return vs 34.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.92% for AVGV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор