PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с AVGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVDV и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%11.60%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVDV и AVGV

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVDV vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.76

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.41

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.40

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

11.39

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AVGV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.76

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.28

-0.52

Корреляция

Корреляция между AVDV и AVGV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и AVGV

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и AVGV

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-17.03%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.09%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.95%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.39%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.76%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и AVGV

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.49%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.17%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.72%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.09%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.09%

+4.67%