Сравнение AVDS с NISM
AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности AVDS и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDS
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDS и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | -3.11% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between AVDS and NISM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDS vs. NISM — Ранг доходности на риск
AVDS
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVDS c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDS | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDS и NISM
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -4.35% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.96% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.75% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDS | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 14.09% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.09% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.09% | +1.37% |
Сравнение комиссий AVDS и NISM
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и NISM
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности NISM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.32% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDS and NISM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
AVDS has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: Avantis and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для AVDS и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор