Сравнение AVDE с XGD.TO
AVDE (Avantis International Equity ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. AVDE is actively managed, while XGD.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 17.63%/yr for XGD.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDE торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью -4.15%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам AVDE и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.15% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | -5.76% | 24.05% | 5.60% |
Correlation
The correlation between AVDE and XGD.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between AVDE and XGD.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
AVDE
XGD.TO
Сравнение AVDE c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.63 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.62 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и XGD.TO
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -80.30% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -34.40% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -34.40% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -44.90% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -29.14% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -40.83% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 12.14% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и XGD.TO
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 16.18% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 36.18% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 44.62% | -29.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 33.65% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 34.19% | -15.26% |
Сравнение комиссий AVDE и XGD.TO
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и XGD.TO
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and XGD.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XGD.TO is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор