PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. AVDE is actively managed, while XDIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDE торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

AVDE

1 день
0.59%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.50%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.87%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%3.48%

Correlation

The correlation between AVDE and XDIV.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between AVDE and XDIV.TO has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVDE и XDIV.TO

Секторы
AVDE
XDIV.TO

Финансовые услуги

23.9%
46.7%

Промышленность

20.2%

-

Сырьевые материалы

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.5%

Технологии

8.0%
1.3%

Энергетика

7.4%
28.8%

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
0.4%

Коммунальные услуги

4.0%
11.3%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
XDIV.TO
46.7%

Промышленность

AVDE
20.2%
XDIV.TO

-

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
XDIV.TO

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
XDIV.TO
11.5%

Технологии

AVDE
8.0%
XDIV.TO
1.3%

Энергетика

AVDE
7.4%
XDIV.TO
28.8%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
XDIV.TO

-

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
XDIV.TO

-

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
XDIV.TO
0.4%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
XDIV.TO
11.3%

Недвижимость

AVDE
1.5%
XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

AVDE vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
4.27

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
6.11

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

11.38

-9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

38.12

-29.12

AVDE vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и XDIV.TO

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-46.32%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-3.31%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.20%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.74%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.33%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.99%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и XDIV.TO

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.43%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

6.86%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

8.84%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

12.47%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.75%

+1.18%

Сравнение комиссий AVDE и XDIV.TO

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и XDIV.TO

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and XDIV.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XDIV.TO is Dividend. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор