PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с IEFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с IEFQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L).

AVDE и IEFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и IEFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и IEFQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS		-0.31%23.61%-2.34%18.23%-16.35%17.09%10.08%11.96%
Разные валюты инструментов

AVDE торгуется в USD, в то время как IEFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IEFQ.L с доходностью -0.31%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

IEFQ.L

1 день
2.75%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
2.37%
1 год
13.28%
3 года*
9.37%
5 лет*
6.26%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с IEFQ.L:
IEFQ.L с CS51.LIEFQ.L с EUN.LIEFQ.L с VOOIEFQ.L с IMEU.LIEFQ.L с VEUA.LIEFQ.L с CSX5.LIEFQ.L с SMEA.L

Сравнение комиссий AVDE и IEFQ.L

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IEFQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. IEFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEFQ.L
Ранг доходности на риск IEFQ.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFQ.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFQ.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c IEFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEIEFQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.82

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.17

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.19

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

4.03

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. IEFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IEFQ.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и IEFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEIEFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.82

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVDE и IEFQ.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и IEFQ.L

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как IEFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и IEFQ.L

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки IEFQ.L в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IEFQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEIEFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-26.38%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.67%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-17.73%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.98%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.00%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и IEFQ.L

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEIEFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.60%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.87%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.15%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.01%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.99%

+1.95%