Сравнение IEFQ.L с CSX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L).
IEFQ.L и CSX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. CSX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFQ.L или CSX5.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и CSX5.L
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CSX5.L с доходностью 8.95%.
IEFQ.L
-1.09%
-5.15%
-7.05%
3.75%
6.32%
N/A
CSX5.L
8.95%
-3.60%
-4.86%
13.70%
8.33%
7.31%
Основные характеристики
| IEFQ.L | CSX5.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 13.51% |
| Макс. просадка | -26.38% | -37.87% |
| Текущая просадка | -8.12% | -5.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFQ.L и CSX5.L
IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSX5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEFQ.L и CSX5.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFQ.L c CSX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и CSX5.L
Ни IEFQ.L, ни CSX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и CSX5.L
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CSX5.L в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и CSX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и CSX5.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 4.73%, в то время как у iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.