Сравнение IEFQ.L с IMEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).
IEFQ.L и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFQ.L или IMEU.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и IMEU.L
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у IMEU.L с доходностью 4.15%.
IEFQ.L
-1.09%
-5.15%
-7.05%
3.75%
6.32%
N/A
IMEU.L
4.15%
-3.81%
-5.26%
8.56%
7.22%
7.72%
Основные характеристики
| IEFQ.L | IMEU.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 9.92% |
| Макс. просадка | -26.38% | -43.90% |
| Текущая просадка | -8.12% | -5.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFQ.L и IMEU.L
IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между IEFQ.L и IMEU.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFQ.L c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и IMEU.L
IEFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFQ.L iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 3.47% | 3.31% | 3.29% | 2.68% | 2.30% | 3.59% | 3.61% | 2.97% | 3.34% | 3.62% | 3.22% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и IMEU.L
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и IMEU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и IMEU.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеют волатильность 4.73% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.