PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFQ.L с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFQ.L и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFQ.L и VEUA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEFQ.L
iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS
0.83%14.94%-0.69%12.31%-6.34%18.16%6.81%4.71%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
1.35%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
Разные валюты инструментов

IEFQ.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.35%.


IEFQ.L

1 день
2.08%
1 месяц
-4.20%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.69%
1 год
10.03%
3 года*
6.63%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.75%

VEUA.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.48%
3 года*
12.27%
5 лет*
10.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Сравнение комиссий IEFQ.L и VEUA.L

IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEFQ.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFQ.L
Ранг доходности на риск IEFQ.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFQ.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFQ.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFQ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFQ.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFQ.LVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.40

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.85

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.80

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.96

-3.02

IEFQ.L vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFQ.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VEUA.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFQ.L и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFQ.LVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между IEFQ.L и VEUA.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFQ.L и VEUA.L

Ни IEFQ.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEFQ.L и VEUA.L

Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и VEUA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFQ.LVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-28.45%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.59%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-16.36%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-6.24%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.13%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFQ.L и VEUA.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFQ.LVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.73%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.17%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.14%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.62%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

15.84%

-1.61%