Сравнение IEFQ.L с VEUA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).
IEFQ.L и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFQ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFQ.L и VEUA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFQ.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFQ.L iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | 0.83% | 14.94% | -0.69% | 12.31% | -6.34% | 18.16% | 6.81% | 4.71% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1.35% | 26.07% | 4.49% | 13.45% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | 1.97% |
Разные валюты инструментов
IEFQ.L торгуется в GBp, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.35%.
IEFQ.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.75%
VEUA.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFQ.L и VEUA.L
IEFQ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFQ.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
IEFQ.L
VEUA.L
Сравнение IEFQ.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFQ.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.85 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.80 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.96 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFQ.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IEFQ.L и VEUA.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFQ.L и VEUA.L
Ни IEFQ.L, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFQ.L и VEUA.L
Максимальная просадка IEFQ.L за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки VEUA.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFQ.L и VEUA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFQ.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -28.45% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.59% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -16.36% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.24% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.13% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFQ.L и VEUA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS (IEFQ.L) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IEFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFQ.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.73% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.17% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 13.14% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.62% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.84% | -1.61% |