PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с FLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с FLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV).

AVDE и FLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и FLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%50.08%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FLV с доходностью 1.30%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO

Сравнение комиссий AVDE и FLV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.91

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.31

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.12

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

4.28

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FLV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.91

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.04

-0.42

Корреляция

Корреляция между AVDE и FLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и FLV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FLV в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и FLV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-15.06%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.12%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-15.06%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-2.73%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.69%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и FLV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.32%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.33%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.39%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

12.68%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.36%

+4.58%