Сравнение AVAV с VSAT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs -0.08%/yr for VSAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и VSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 103.63%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 18.47% против -0.08% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
VSAT
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 103.63%
- 6 месяцев
- 95.84%
- 1 год
- 515.53%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение доходности по годам AVAV и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
VSAT Viasat, Inc. | 103.63% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
Correlation
The correlation between AVAV and VSAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between AVAV and VSAT shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
-$4.63
VSAT:
$0.50
AVAV:
6.94
VSAT:
1.49
AVAV:
$1.19B
VSAT:
$4.64B
AVAV:
$104.63M
VSAT:
$2.51B
AVAV:
-$242.06M
VSAT:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. VSAT — Ранг доходности на риск
AVAV
VSAT
Сравнение AVAV c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 17.90 | -18.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 60.92 | -61.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и VSAT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и VSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -92.75% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -29.06% | -32.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -84.37% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -89.81% | +28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -92.75% | +31.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -25.55% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -41.52% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 8.52% | +25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и VSAT
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 30.16%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 30.16% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 58.05% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 83.92% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 75.77% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 61.03% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и VSAT
Ни AVAV, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and VSAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (30.16%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs VSAT's -92.75%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и VSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор