Сравнение AVAV с SMR
AVAV (AeroVironment, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVAV in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVAV показывает доходность -29.48%, а SMR немного ниже – -30.20%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | -3.92% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between AVAV and SMR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between AVAV and SMR shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
SMR:
$3.16B
AVAV:
-$4.63
SMR:
-$2.02
AVAV:
6.94
SMR:
104.42
AVAV:
1.95
SMR:
2.71
AVAV:
$1.19B
SMR:
$18.10M
AVAV:
$104.63M
SMR:
$4.45M
AVAV:
-$242.06M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SMR — Ранг доходности на риск
AVAV
SMR
Сравнение AVAV c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.91 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.32 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SMR
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -87.47% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -82.86% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -82.86% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -87.47% | +26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -81.49% | +23.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -35.08% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 57.39% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SMR
Текущая волатильность для AeroVironment, Inc. (AVAV) составляет 26.86%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что AVAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 28.93% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 69.57% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 102.59% | -28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 93.50% | -37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 89.31% | -37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SMR
Ни AVAV, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SMR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to AVAV (26.86%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs SMR's -87.47%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор