Сравнение AVAV с ATZ.TO
AVAV (AeroVironment, Inc.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AVAV returned 8.68%/yr vs 34.44%/yr for ATZ.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и ATZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVAV торгуется в USD, в то время как ATZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 40.75%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
ATZ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 40.75%
- 6 месяцев
- 45.97%
- 1 год
- 151.51%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 40.75% | 130.10% | 79.16% | -40.51% | -14.94% | 103.09% | 38.67% | 21.15% | 19.21% | -22.22% |
Correlation
The correlation between AVAV and ATZ.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
ATZ.TO:
CA$20.25B
AVAV:
-$4.63
ATZ.TO:
CA$3.19
AVAV:
6.94
ATZ.TO:
5.45
AVAV:
1.95
ATZ.TO:
14.88
AVAV:
$1.19B
ATZ.TO:
CA$3.70B
AVAV:
$104.63M
ATZ.TO:
CA$1.65B
AVAV:
-$242.06M
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
AVAV
ATZ.TO
Сравнение AVAV c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.51 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 18.75 | -19.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и ATZ.TO
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -68.29% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -22.22% | -39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -46.23% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -68.29% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | 0.00% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -21.44% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 7.70% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и ATZ.TO
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Aritzia Inc. (ATZ.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 10.34% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 30.40% | +27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 36.88% | +37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 47.26% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 43.72% | +8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и ATZ.TO
Ни AVAV, ни ATZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and ATZ.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор