PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с VFSAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 2.32%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
39.95%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.32%29.89%2.58%15.13%-16.39%

Корреляция

Корреляция между AVANX и VFSAX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и VFSAX

VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с CSGIXAVANX с AVLVXAVANX с AVDVXAVANX с ALOIXAVANX с FSISX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

AVANX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.05

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

2.64

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

2.66

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

10.17

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.05

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Просадки

Сравнение просадок AVANX и VFSAX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-39.86%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.48%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-8.42%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.42%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и VFSAX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.08%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.29%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.67%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.90%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.04%

+0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и VFSAX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VFSAX в 3.23%

TTM2025202420232022202120202019
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.23%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%