PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с HLMSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -2.26%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMSX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-4.41%
1 год
16.52%
3 года*
3.92%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и HLMSX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-2.26%14.87%-6.92%11.78%-16.62%

Корреляция

Корреляция между AVANX и HLMSX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и HLMSX

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с AVLVXAVANX с FSISXAVANX с AVDVXAVANX с CSGIXAVANX с FSTSX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с HRIIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Доходность на риск

AVANX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.70

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

0.99

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

0.91

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

2.28

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.70

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.34

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AVANX и HLMSX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-60.77%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.59%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-16.57%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-13.24%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.24%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и HLMSX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.94%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

8.72%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.42%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.93%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

14.88%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и HLMSX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности HLMSX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.13%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%