Сравнение AVAL с COIN
AVAL (Grupo Aval Acciones y Valores S.A.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AVAL in Banks - Regional, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, AVAL returned 1.91%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAL и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAL показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.82%.
AVAL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 15.37%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.01%
COIN
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -41.06%
- 1 год
- -36.96%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAL и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 24.77% | 107.81% | -11.10% | 3.30% | -47.13% | -15.30% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.82% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between AVAL and COIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVAL:
$5.91B
COIN:
$43.22B
AVAL:
$1.43K
COIN:
$2.90
AVAL:
0.00
COIN:
56.26
AVAL:
0.00
COIN:
0.04
AVAL:
0.00
COIN:
7.75
AVAL:
0.00
COIN:
3.21
AVAL:
$39.91T
COIN:
$5.81B
AVAL:
$16.85T
COIN:
$4.65B
AVAL:
$5.56T
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAL vs. COIN — Ранг доходности на риск
AVAL
COIN
Сравнение AVAL c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAL | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.56 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.93 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.53 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.15 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AVAL и COIN
Максимальная просадка AVAL за все время составила -77.41%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAL и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -90.90% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.30% | -66.39% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.30% | -66.39% | +34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -90.90% | +27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -61.12% | +27.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.99% | -49.83% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 39.68% | -29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAL и COIN
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 19.51% и 19.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAL | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 19.13% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.36% | 50.99% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.56% | 70.20% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 85.85% | -48.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 85.39% | -50.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAL и COIN
Дивидендная доходность AVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 2.87% | 3.14% | 6.85% | 6.98% | 12.61% | 5.75% | 4.67% | 4.15% | 4.52% | 4.70% | 4.84% | 6.56% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAL и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aval Acciones y Valores S.A. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAL и COIN
AVAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aval Acciones y Valores S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.84T при выручке в 9.71T, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AVAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aval Acciones y Valores S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.35T при выручке в 9.71T, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AVAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aval Acciones y Valores S.A. сообщила о чистой прибыли в 336.60B при выручке в 9.71T, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVAL and COIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAL has higher volatility (19.51%) compared to COIN (19.13%). In terms of maximum drawdown, AVAL dropped -77.41% vs COIN's -90.90%.
AVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAL и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор