PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVAL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AVAL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		8.69%107.81%-11.10%3.30%-47.13%-21.88%-16.08%54.95%-28.29%12.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVAL показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AVAL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.32% против 18.99% соответственно.

AVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
15.87%
С начала года
8.69%
6 месяцев
35.32%
1 год
66.88%
3 года*
30.89%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
-0.32%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AVAL:
AVAL с SPYAVAL с NVDAAVAL с FBGRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AVAL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAL
Ранг доходности на риск AVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.66

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.32

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.38

-0.51

Корреляция

Корреляция между AVAL и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAL и QQQ

Дивидендная доходность AVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		2.99%3.14%6.85%6.98%12.61%5.75%4.67%4.15%4.52%4.70%4.84%6.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AVAL и QQQ

Максимальная просадка AVAL за все время составила -77.41%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.41%

-82.97%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.30%

-12.62%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.45%

-35.12%

-29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-35.12%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.16%

-7.86%

-34.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-32.99%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

3.44%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAL и QQQ

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

6.61%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.08%

12.82%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.14%

22.70%

+20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

22.38%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

22.25%

+12.26%