PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAL с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVAL с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AVAL и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAL и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		8.69%107.81%-11.10%3.30%-47.13%-21.88%-16.08%54.95%-28.29%12.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVAL показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции AVAL уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: -0.32% против 19.08% соответственно.

AVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
15.87%
С начала года
8.69%
6 месяцев
35.32%
1 год
66.88%
3 года*
30.89%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
-0.32%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с AVAL:
AVAL с SPYAVAL с QQQAVAL с NVDA
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

AVAL vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAL
Ранг доходности на риск AVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAL c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.73

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.92

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAL vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAL и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.65

-0.78

Корреляция

Корреляция между AVAL и FBGRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAL и FBGRX

Дивидендная доходность AVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		2.99%3.14%6.85%6.98%12.61%5.75%4.67%4.15%4.52%4.70%4.84%6.56%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок AVAL и FBGRX

Максимальная просадка AVAL за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAL и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.41%

-58.64%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.30%

-13.89%

-18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.45%

-43.08%

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-43.08%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.16%

-8.68%

-33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.08%

-12.58%

-33.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

3.51%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAL и FBGRX

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что AVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

7.83%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.08%

14.08%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.14%

24.98%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

24.93%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

23.63%

+10.88%