PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAL с ORC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAL с ORC.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVAL (Grupo Aval Acciones y Valores S.A.) and ORC.DE (Oracle Corporation) are both stocks. AVAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while ORC.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AVAL returned 1.01%/yr vs 20.99%/yr for ORC.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAL и ORC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Oracle Corporation (ORC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVAL торгуется в USD, в то время как ORC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVAL показывает доходность 24.77%, что значительно выше, чем у ORC.DE с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции AVAL уступали акциям ORC.DE по среднегодовой доходности: 1.01% против 20.99% соответственно.

AVAL

1 день
0.81%
1 месяц
15.37%
С начала года
24.77%
6 месяцев
20.94%
1 год
76.91%
3 года*
38.12%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.01%

ORC.DE

1 день
-4.04%
1 месяц
28.01%
С начала года
19.15%
6 месяцев
13.61%
1 год
39.43%
3 года*
30.92%
5 лет*
24.02%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAL и ORC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		24.77%107.81%-11.10%3.30%-47.13%-21.88%-16.08%54.95%-28.29%12.25%
ORC.DE
Oracle Corporation		19.15%18.29%58.77%32.39%-6.77%38.11%23.22%20.21%-4.17%25.37%

Correlation

The correlation between AVAL and ORC.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.14

The correlation between AVAL and ORC.DE shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с AVAL:
AVAL с SPYAVAL с QQQAVAL с NVDAAVAL с FBGRXAVAL с GOLDAVAL с EGOAVAL с BITO
Часто сравнивают с ORC.DE:
ORC.DE с ORCLORC.DE с SAPORC.DE с TSLAORC.DE с BITOORC.DE с ECORC.DE с COINORC.DE с CSCO

Доходность на риск

AVAL vs. ORC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAL
Ранг доходности на риск AVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ORC.DE
Ранг доходности на риск ORC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAL c ORC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Oracle Corporation (ORC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALORC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.57

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.51

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.67

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

1.08

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAL vs. ORC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ORC.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAL и ORC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALORC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.57

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AVAL и ORC.DE

Максимальная просадка AVAL за все время составила -77.41%, что больше максимальной просадки ORC.DE в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAL и ORC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALORC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.41%

-58.99%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.30%

-58.99%

+26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.30%

-58.99%

+26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.65%

-58.99%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-58.99%

-13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.61%

-31.51%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.99%

-11.16%

-34.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

36.31%

-25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAL и ORC.DE

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и Oracle Corporation (ORC.DE) имеют волатильность 19.51% и 18.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALORC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

18.87%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.36%

42.12%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.56%

69.47%

-24.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

42.44%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

34.26%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAL и ORC.DE

Дивидендная доходность AVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ORC.DE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		2.87%3.14%6.85%6.98%12.61%5.75%4.67%4.15%4.52%4.70%4.84%6.56%
ORC.DE
Oracle Corporation		0.74%0.88%0.79%1.26%1.39%1.12%1.39%1.47%1.40%1.41%1.27%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAL и ORC.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aval Acciones y Valores S.A. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVAL значения в USD, ORC.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AVAL and ORC.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAL и ORC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор