PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с APFWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%0.36%
APFWX
Artisan Value Income Fund		1.75%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUXFX показывает доходность 1.73%, а APFWX немного выше – 1.75%.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

APFWX

1 день
1.45%
1 месяц
-5.26%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.46%
3 года*
10.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с SWLVXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGX

Сравнение комиссий AUXFX и APFWX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

AUXFX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXAPFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.64

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.75

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

3.08

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между AUXFX и APFWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и APFWX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности APFWX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.15%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и APFWX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и APFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-16.00%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.20%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.89%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.76%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.73%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и APFWX

Текущая волатильность для Auxier Focus Fund (AUXFX) составляет 3.37%, в то время как у Artisan Value Income Fund (APFWX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.83%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.68%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.38%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

13.78%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

13.78%

+1.42%