PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AUSF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.47%
91.27%
AUSF
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.62

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.96

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.77

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.88

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

AUSF:

3.31%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AUSF:

-6.00%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


AUSF

С начала года

0.59%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.68%

5 лет

20.00%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и COWZ

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.62
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.96
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AUSF: 1.13
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.77
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.88
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.26
AUSF
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и COWZ

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и COWZ

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-15.03%
AUSF
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и COWZ

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.50%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
13.14%
AUSF
COWZ