PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.87%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-16.71%

Correlation

The correlation between AUSF and COWZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between AUSF and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и COWZ

Секторы
AUSF
COWZ

Финансовые услуги

18.7%

-

Технологии

13.5%
16.0%

Здравоохранение

12.0%
21.8%

Промышленность

11.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.7%

Энергетика

5.2%
16.9%

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%
3.7%

Финансовые услуги

AUSF
18.7%
COWZ

-

Технологии

AUSF
13.5%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

AUSF
12.0%
COWZ
21.8%

Промышленность

AUSF
11.7%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

AUSF
10.6%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

AUSF
8.5%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

AUSF
7.8%
COWZ
11.7%

Энергетика

AUSF
5.2%
COWZ
16.9%

Недвижимость

AUSF
4.1%
COWZ

-

Коммунальные услуги

AUSF
4.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

AUSF
4.0%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AUSF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.05

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.57

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.47

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок AUSF и COWZ

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-38.63%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-5.00%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.00%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-22.00%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.80%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.80%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и COWZ

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.51% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.12%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

11.08%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

17.63%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.92%

-0.85%

Сравнение комиссий AUSF и COWZ

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и COWZ

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and COWZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (2.51%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 10.60% for COWZ. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.16% for COWZ.

AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор