PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с AXSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с AXSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM).

Доходность

Сравнение доходности AUPH и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUPH и AXSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.01%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		-5.95%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.15B

AXSM:

$8.70B

EPS

AUPH:

$2.06

AXSM:

-$3.66

Коэффициент P/S

AUPH:

7.61

AXSM:

13.46

Коэффициент P/B

AUPH:

3.69

AXSM:

98.50

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$283.06M

AXSM:

$638.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$250.39M

AXSM:

$591.02M

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$109.83M

AXSM:

-$168.76M

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у AXSM с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции AUPH уступали акциям AXSM по среднегодовой доходности: 18.02% против 34.37% соответственно.

AUPH

1 день
4.39%
1 месяц
8.87%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
35.70%
1 год
92.17%
3 года*
12.17%
5 лет*
3.32%
10 лет*
18.02%

AXSM

1 день
1.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
44.88%
1 год
53.83%
3 года*
40.69%
5 лет*
24.47%
10 лет*
34.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Axsome Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с NXTAUPH с VSECAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с AXSM:
AXSM с ARDXAXSM с CORTAXSM с INZYAXSM с MATWAXSM с IOVAAXSM с SPYAXSM с AAPL

Доходность на риск

AUPH vs. AXSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHAXSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.19

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

2.56

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

6.03

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. AXSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AXSM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHAXSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Корреляция

Корреляция между AUPH и AXSM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и AXSM

Ни AUPH, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUPH и AXSM

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, примерно равная максимальной просадке AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и AXSM.

Загрузка...

Показатели просадок

AUPHAXSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-86.65%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-18.50%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-72.91%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-83.92%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.23%

-9.16%

-44.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.17%

-40.20%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

7.84%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и AXSM

Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что AUPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUPHAXSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

11.01%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.87%

30.49%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

40.84%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

70.52%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.42%

90.93%

-16.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.11M
196.00M
(AUPH) Общая выручка
(AXSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию