Сравнение AUNYX с DMREX
AUNYX (AB Municipal Bond Inflation Strategy) and DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, AUNYX returned 3.25%/yr vs 2.89%/yr for DMREX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUNYX charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for DMREX.
Доходность
Сравнение доходности AUNYX и DMREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUNYX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у DMREX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции AUNYX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.89% соответственно.
AUNYX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.25%
DMREX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам AUNYX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 2.91% | 5.19% | 2.36% | 5.17% | -4.84% | 7.30% | 4.58% | 6.74% | -0.07% | 3.36% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 2.33% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Correlation
The correlation between AUNYX and DMREX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between AUNYX and DMREX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUNYX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
AUNYX
DMREX
Сравнение AUNYX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUNYX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 7.28 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 16.98 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AUNYX и DMREX
Максимальная просадка AUNYX за все время составила -14.10%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUNYX и DMREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.10% | -13.22% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.51% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.53% | -2.48% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -5.33% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.10% | -13.22% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.88% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUNYX и DMREX
AB Municipal Bond Inflation Strategy (AUNYX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что AUNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUNYX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.39% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.79% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | 0.99% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 2.45% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.14% | +0.45% |
Сравнение комиссий AUNYX и DMREX
AUNYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUNYX и DMREX
Дивидендная доходность AUNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DMREX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUNYX AB Municipal Bond Inflation Strategy | 3.02% | 3.26% | 2.53% | 2.44% | 1.64% | 1.66% | 2.37% | 2.86% | 2.64% | 2.13% | 2.01% | 1.90% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.24% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
AUNYX and DMREX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUNYX has higher volatility (0.78%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, AUNYX dropped -14.10% vs DMREX's -13.22%.
DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUNYX и DMREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор