PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-8.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 16.54% против 2.39% соответственно.

AULDX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-7.74%
1 год
15.31%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.78%
10 лет*
16.54%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ACIHX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий AULDX и BCHYX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

AULDX
American Century Ultra Fund Class R6
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

AULDX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.66

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.93

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

2.32

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHYX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.19

-0.48

Корреляция

Корреляция между AULDX и BCHYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и BCHYX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.61%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и BCHYX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-18.35%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-5.76%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-18.35%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-18.35%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-2.35%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.39%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.93%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и BCHYX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

1.24%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

1.97%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

5.98%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

4.83%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

4.79%

+17.25%