PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.23%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.74% соответственно.

AUIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
18.03%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.19%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AUIAX и TWEIX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.38

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

4.50

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Корреляция

Корреляция между AUIAX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и TWEIX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.04%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и TWEIX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-39.30%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.60%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-13.69%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-32.82%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.17%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.30%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и TWEIX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.93%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

6.11%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.57%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

10.71%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.35%

+3.93%