PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.23%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.30% соответственно.

AUIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
18.03%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.19%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYXAUIAX с ACIIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий AUIAX и SCHD

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

AUIAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.89

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.09

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

3.69

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между AUIAX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и SCHD

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.04%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и SCHD

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-33.37%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.02%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-16.85%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-33.37%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.27%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.34%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.76%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и SCHD

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.35%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.93%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.69%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.40%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.69%

+0.59%