PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%-0.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с SCHDAUIAX с OIEJXAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий AUIAX и SWLVX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.76

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между AUIAX и SWLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и SWLVX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и SWLVX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-38.34%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.82%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-19.05%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.93%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и SWLVX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.47%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.30%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.74%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.85%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.67%

-1.39%