PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB High Income Fund (AGDAX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.80%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
AGDAX
AB High Income Fund		-0.94%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции AUIAX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 4.69% соответственно.

AUIAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.12%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.11%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.65%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий AUIAX и AGDAX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

AUIAX
AB Equity Income Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.98

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

7.91

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.27

Корреляция

Корреляция между AUIAX и AGDAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и AGDAX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности AGDAX в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.09%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
AGDAX
AB High Income Fund		6.30%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и AGDAX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, примерно равная максимальной просадке AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-45.59%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-2.76%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-16.96%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-25.82%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.77%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.49%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.79%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и AGDAX

AB Equity Income Fund (AUIAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

1.41%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

2.29%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

3.82%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

4.90%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

5.65%

+11.63%