PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGZ с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

AUGZ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и ZDEK

2026 (YTD)20252024
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		-3.43%13.49%-2.54%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

AUGZ

1 день
0.44%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.91%
1 год
12.75%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с ERNZAUGZ с APRZAUGZ с OCTZAUGZ с BUFPAUGZ с DECZAUGZ с SEPZ
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZMAR

Сравнение комиссий AUGZ и ZDEK

И AUGZ, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

AUGZ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.43

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.69

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

5.32

-3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

21.69

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.43

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.54

-0.62

Корреляция

Корреляция между AUGZ и ZDEK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и ZDEK

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.76%3.63%4.08%3.42%0.41%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и ZDEK

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGZZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.40%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-1.57%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.87%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.50%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.39%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и ZDEK

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGZZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

0.97%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

2.01%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

3.33%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

3.45%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

3.45%

+8.72%