Сравнение AUGZ с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
AUGZ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.28% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и KAPR
И AUGZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AUGZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
AUGZ
KAPR
Сравнение AUGZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.72 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.47 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.10 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 12.86 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.72 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и KAPR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и KAPR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.91% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.39% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -16.91% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.02% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.37% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и KAPR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.70% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 3.93% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.19% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.77% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.72% | +0.45% |