Сравнение AUGZ с KAPR
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - AUGZ tracks the S&P 500 Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUGZ returned 10.16%/yr vs 7.23%/yr for KAPR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.22% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 5.16% |
Correlation
The correlation between AUGZ and KAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between AUGZ and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
AUGZ
KAPR
Сравнение AUGZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 9.30 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 43.60 | -33.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и KAPR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.91% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -2.52% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -16.84% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -16.91% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.37% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.89% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.54% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и KAPR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.53% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 4.57% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 6.70% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 11.76% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.65% | +0.49% |
Сравнение комиссий AUGZ и KAPR
И AUGZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и KAPR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and KAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (4.02%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs KAPR's -16.91%.
On 5-year performance, AUGZ leads with 10.16% vs 7.23% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AUGZ has performed better with a 10.16% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for KAPR.
AUGZ tracks S&P 500 Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор