Сравнение AUGZ с JANZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ).

AUGZ и JANZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и JANZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и JANZ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF	-3.43%	13.49%	17.99%	17.32%	-10.41%	22.24%
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF	-2.92%	12.47%	18.10%	19.09%	-11.43%	21.58%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью -2.92%.

AUGZ

1 день: 0.44%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -3.43%

6 месяцев: -1.91%

1 год: 12.75%

3 года*: 13.07%

5 лет*: 9.25%

10 лет*: —

JANZ

1 день: 0.64%

1 месяц: -3.20%

С начала года: -2.92%

6 месяцев: -1.38%

1 год: 12.87%

3 года*: 13.27%

5 лет*: 9.19%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Название символа

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Часто сравнивают с AUGZ:

AUGZ с BSJP AUGZ с ERNZ AUGZ с APRZ AUGZ с OCTZ AUGZ с BUFP AUGZ с DECZ AUGZ с SEPZ

Часто сравнивают с JANZ:

JANZ с SEPZ JANZ с DECZ JANZ с JULZ JANZ с DIVZ JANZ с APRZ JANZ с OCTZ JANZ с ERNZ

Сравнение комиссий AUGZ и JANZ

И AUGZ, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.

AUGZ

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

JANZ

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Доходность на риск

AUGZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JANZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AUGZ	JANZ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.92	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.41	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.20	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.37	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.50	6.42	+0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. JANZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANZ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и JANZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AUGZ	JANZ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.92	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.70	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.93	0.77	+0.15

Корреляция

Корреляция между AUGZ и JANZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и JANZ

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JANZ в 1.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF	3.76%	3.63%	4.08%	3.42%	0.41%	0.00%
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF	1.46%	1.42%	2.70%	2.58%	0.21%	4.52%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и JANZ

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JANZ.

Загрузка...

Показатели просадок

	AUGZ	JANZ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.67%	-18.11%	+2.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.14%	-9.28%	+0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.67%	-18.11%	+2.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-4.33%	-0.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.18%	-3.58%	+0.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.04%	1.99%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и JANZ

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеют волатильность 4.06% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AUGZ	JANZ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.06%	4.08%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.53%	7.58%	-0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.68%	14.05%	-0.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.98%	13.15%	-1.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.17%	13.08%	-0.91%

Сравнение AUGZ с JANZ

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и JANZ

Сравнение доходности по годам AUGZ и JANZ

Доходность по периодам

AUGZ

JANZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AUGZ и JANZ

Доходность на риск

AUGZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск

AUGZ

JANZ

Сравнение AUGZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AUGZ vs. JANZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и JANZ

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и JANZ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и JANZ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)