PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

AUGT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и SIXJ

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий AUGT и SIXJ

И AUGT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

AUGT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.84

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.71

+0.60

Корреляция

Корреляция между AUGT и SIXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и SIXJ

Ни AUGT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и SIXJ

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-14.07%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.68%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.55%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.98%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.18%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

4.60%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.35%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

10.16%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

10.16%

+0.25%