PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

AUGT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и PBAP

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%11.29%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий AUGT и PBAP

AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

AUGT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.24

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.64

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между AUGT и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и PBAP

Ни AUGT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и PBAP

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-9.70%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-5.83%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.86%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.81%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.94%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

2.38%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

7.25%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

7.33%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

7.33%

+3.08%