PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

AUGT и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и JULW

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с JANTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий AUGT и JULW

И AUGT, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

AUGT vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.26

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.01

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

11.75

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между AUGT и JULW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и JULW

Ни AUGT, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок AUGT и JULW

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-9.49%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.47%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.37%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.94%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.11%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и JULW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.41%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.45%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.67%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.86%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.61%

+3.80%