Сравнение AUGT с CBOX
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 9.50%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.11%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.03K | $254.87K | $231.67K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам AUGT и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 7.14% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between AUGT and CBOX is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. CBOX — Ранг доходности на риск
AUGT
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGT c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGT | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGT и CBOX
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -2.90% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.50% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 7.67% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 7.67% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 7.67% | +2.31% |
Сравнение комиссий AUGT и CBOX
AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и CBOX
Ни AUGT, ни CBOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGT and CBOX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
AUGT and CBOX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Calamos. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор