PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGM с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AUGM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. AUGM is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, AUGM returned 7.67% vs 214.18% for FTXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AUGM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

AUGM

1 день
0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGM и FTXL

2026 (YTD)20252024
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		2.77%6.81%2.15%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%-7.95%

Correlation

The correlation between AUGM and FTXL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.64

The correlation between AUGM and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AUGM:
AUGM с MSOOAUGM с PMAUAUGM с PRXVAUGM с NVDOAUGM с STENAUGM с PMJNAUGM с CIBR
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AUGM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGM
Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
6.00

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.39
5.56

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.75

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

14.86

-10.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.34

55.40

-29.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGM на текущий момент составляет 3.39, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGMFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

6.00

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.93

+0.95

Просадки

Сравнение просадок AUGM и FTXL

Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-43.87%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-14.51%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-10.55%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.88%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGM и FTXL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) составляет 0.25%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что AUGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

14.14%

-13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

29.04%

-27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

35.94%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

36.03%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

34.25%

-30.70%

Сравнение комиссий AUGM и FTXL

AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGM и FTXL

AUGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AUGM and FTXL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to AUGM (0.25%). In terms of maximum drawdown, AUGM dropped -4.27% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 7.67% for AUGM. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AUGM has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.

FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AUGM.

AUGM is categorized as Defined Outcome, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор