PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGM с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGM с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUGM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGM returned 7.62% vs 19.61% for FBUF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AUGM charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности AUGM и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGM показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

AUGM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGM и FBUF

2026 (YTD)20252024
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		2.74%6.81%2.15%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%5.70%

Correlation

The correlation between AUGM and FBUF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between AUGM and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с AUGM:
AUGM с MSOOAUGM с PMAUAUGM с PRXVAUGM с NVDOAUGM с PMJNAUGM с STENAUGM с CIBR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

AUGM vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGM
Ранг доходности на риск AUGM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGM c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGMFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.63

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
3.55

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.51

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.17

15.68

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGM vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGM на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGM и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGMFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.63

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.47

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AUGM и FBUF

Максимальная просадка AUGM за все время составила -4.27%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGM и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGMFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.27%

-11.09%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-5.61%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.38%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.25%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGM и FBUF

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August (AUGM) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что AUGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGMFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.11%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

5.37%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

7.49%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

9.55%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

9.55%

-6.00%

Сравнение комиссий AUGM и FBUF

AUGM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGM и FBUF

AUGM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024
AUGM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%

Часто задаваемые вопросы

AUGM and FBUF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (1.11%) compared to AUGM (0.26%). In terms of maximum drawdown, AUGM dropped -4.27% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 7.62% for AUGM. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, AUGM has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for AUGM.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for AUGM.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for AUGM and 0.48% for FBUF.

AUGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGM и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор