Сравнение AUGAX с SMTRX
AUGAX (Columbia Quality Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUGAX charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AUGAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.13%
SMTRX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGAX Columbia Quality Income Fund | 1.07% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.56% |
Correlation
The correlation between AUGAX and SMTRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AUGAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGAX и SMTRX
Максимальная просадка AUGAX за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -0.62% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -0.07% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.17% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 3.84% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 3.84% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 3.84% | +2.12% |
Сравнение комиссий AUGAX и SMTRX
AUGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGAX и SMTRX
Дивидендная доходность AUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SMTRX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGAX Columbia Quality Income Fund | 4.15% | 4.04% | 3.92% | 3.27% | 2.68% | 2.14% | 3.97% | 2.64% | 2.40% | 2.57% | 2.56% | 2.94% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGAX and SMTRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор