Сравнение AUGAX с SMTRX
AUGAX (Columbia Quality Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGAX charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AUGAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 0.98%
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGAX Columbia Quality Income Fund | -0.30% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between AUGAX and SMTRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AUGAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGAX и SMTRX
Максимальная просадка AUGAX за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -1.34% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.03% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.41% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.75% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 3.75% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.75% | +2.22% |
Сравнение комиссий AUGAX и SMTRX
AUGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGAX и SMTRX
Дивидендная доходность AUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGAX Columbia Quality Income Fund | 4.18% | 4.04% | 3.92% | 3.27% | 2.68% | 2.14% | 3.97% | 2.64% | 2.40% | 2.57% | 2.56% | 2.94% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUGAX and SMTRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор