PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Quality Income Fund (AUGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Quality Income Fund (AUGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766J1025

CUSIP

19766J102

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

14 февр. 2002 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AUGAX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Quality Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Quality Income Fund (AUGAX) показал доход в 3.69% с начала года и 8.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUGAX составила 0.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AUGAX

С начала года

3.69%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

1.57%

1 год

8.49%

3 года

-0.14%

5 лет

-0.80%

10 лет

0.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%3.20%-0.09%1.65%-1.70%3.69%
2024-0.05%-2.24%0.84%-3.51%2.07%1.56%3.57%2.73%1.63%-4.11%1.43%-2.04%1.54%
20233.43%-3.30%2.30%0.58%-1.39%-1.18%-0.11%-1.12%-3.25%-2.47%5.87%5.14%4.04%
2022-1.41%-1.01%-3.94%-3.24%0.56%-2.42%3.42%-3.99%-6.80%-3.07%4.58%-0.72%-17.09%
20211.09%0.67%0.25%0.11%-0.09%-0.31%0.21%-0.15%-0.48%-0.88%-0.13%-0.40%-0.14%
20201.08%1.60%-5.25%1.69%1.66%1.84%0.75%1.28%0.29%0.16%0.75%0.74%6.58%
20190.78%0.06%1.73%0.07%1.54%0.43%0.43%1.14%-0.32%0.38%0.18%0.00%6.59%
2018-0.65%-0.67%0.41%-0.36%0.96%0.00%-0.21%0.73%-0.77%-0.59%1.12%1.61%1.59%
2017-0.02%0.72%0.00%0.92%0.75%-0.33%0.40%0.40%0.06%-0.11%-0.09%0.28%3.03%
20160.76%-0.18%0.74%0.55%0.18%1.08%-0.02%-0.02%0.71%-0.02%-1.72%0.17%2.22%
20150.56%0.40%0.23%0.41%0.05%-0.31%0.22%0.04%0.04%-0.14%-0.40%0.02%1.12%
20141.17%0.42%-0.29%0.98%0.98%0.04%-0.33%0.39%0.18%1.10%0.73%0.02%5.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUGAX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AUGAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUGAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Quality Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Quality Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.69$0.64$0.51$0.48$1.08$0.60$0.53$0.57$0.56$0.65$0.57

Дивидендный доход

3.40%3.93%3.59%2.85%2.15%4.75%2.69%2.48%2.62%2.59%2.99%2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Quality Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.06$0.00$0.21
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.69
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.64
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.51
2021$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.48
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.21$0.06$0.06$0.06$0.39$1.08
2019$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.60
2018$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.53
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.57
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.04$0.56
2015$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.04$0.65
2014$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Quality Income Fund показал максимальную просадку в 25.11%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Quality Income Fund составляет 11.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.11%4 мая 2021 г.62525 окт. 2023 г.———
-8%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.11031 авг. 2020 г.122
-6.41%7 февр. 2008 г.20020 нояб. 2008 г.12626 мая 2009 г.326
-3.43%8 апр. 2013 г.1065 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.269
-3.01%11 мар. 2004 г.417 мая 2004 г.626 авг. 2004 г.103
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...