PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGAX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGAX с EINFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUGAX (Columbia Quality Income Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, AUGAX returned 1.10%/yr vs 1.37%/yr for EINFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGAX charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности AUGAX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции AUGAX уступали акциям EINFX по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.37% соответственно.

AUGAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.02%
3 года*
4.37%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
1.10%

EINFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.65%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGAX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUGAX
Columbia Quality Income Fund		-0.21%9.29%1.53%3.67%-17.22%-0.15%5.75%6.53%1.51%2.98%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.06%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between AUGAX and EINFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2002 г.

0.75

Over the past year, AUGAX and EINFX have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Quality Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с AUGAX:
AUGAX с AMFIXAUGAX с CTCAXAUGAX с ARINXAUGAX с BCPIXAUGAX с CBALXAUGAX с CDDYXAUGAX с LCTIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYX

Доходность на риск

AUGAX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGAX
Ранг доходности на риск AUGAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGAX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGAXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.03

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.55

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

3.82

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGAX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGAX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGAXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AUGAX и EINFX

Максимальная просадка AUGAX за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGAX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGAXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.23%

-19.78%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-3.40%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.64%

-8.10%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-19.78%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.23%

-19.78%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.36%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.57%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.14%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGAX и EINFX

Columbia Quality Income Fund (AUGAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Elfun Income Fund (EINFX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что AUGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGAXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.46%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.93%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

4.24%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

6.50%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.23%

+0.71%

Сравнение комиссий AUGAX и EINFX

AUGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGAX и EINFX

Дивидендная доходность AUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности EINFX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGAX
Columbia Quality Income Fund		4.17%4.04%3.92%3.27%2.68%2.14%3.97%2.64%2.40%2.57%2.56%2.94%
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AUGAX and EINFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUGAX has higher volatility (1.63%) compared to EINFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, AUGAX dropped -25.23% vs EINFX's -19.78%.

EINFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGAX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор