PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGAX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGAX с SMGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUGAX (Columbia Quality Income Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - AUGAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, AUGAX returned 1.10%/yr vs 14.69%/yr for SMGIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AUGAX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.

Доходность

Сравнение доходности AUGAX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции AUGAX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 1.10% против 14.69% соответственно.

AUGAX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.02%
3 года*
4.37%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
1.10%

SMGIX

1 день
0.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.86%
1 год
26.91%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.11%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGAX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUGAX
Columbia Quality Income Fund		-0.21%9.29%1.53%3.67%-17.22%-0.15%5.75%6.53%1.51%2.98%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		9.95%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Correlation

The correlation between AUGAX and SMGIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2002 г.

-0.05

The correlation between AUGAX and SMGIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Quality Income Fund

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с AUGAX:
AUGAX с EINFXAUGAX с AMFIXAUGAX с CTCAXAUGAX с ARINXAUGAX с BCPIXAUGAX с CBALXAUGAX с CDDYX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Доходность на риск

AUGAX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGAX
Ранг доходности на риск AUGAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGAX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGAXSMGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.18

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.95

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.67

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

10.97

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGAX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SMGIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGAX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGAXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.18

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.69

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.78

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок AUGAX и SMGIX

Максимальная просадка AUGAX за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGAX и SMGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGAXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.23%

-50.62%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.29%

-9.99%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.64%

-19.92%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-32.20%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.23%

-32.45%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.47%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.74%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.42%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGAX и SMGIX

Текущая волатильность для Columbia Quality Income Fund (AUGAX) составляет 1.63%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что AUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGAXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.30%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

9.11%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

12.23%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

18.98%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

18.98%

-13.04%

Сравнение комиссий AUGAX и SMGIX

AUGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGAX и SMGIX

Дивидендная доходность AUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SMGIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGAX
Columbia Quality Income Fund		4.17%4.04%3.92%3.27%2.68%2.14%3.97%2.64%2.40%2.57%2.56%2.94%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		6.72%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Часто задаваемые вопросы

AUGAX and SMGIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMGIX has higher volatility (3.30%) compared to AUGAX (1.63%). In terms of maximum drawdown, AUGAX dropped -25.23% vs SMGIX's -50.62%.

SMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGAX и SMGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор