PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с VSCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		2.54%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.58% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

VSCPX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.43%
1 год
18.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий AUERX и VSCPX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

AUERX
Auer Growth Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

AUERX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.92

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.42

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.43

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

6.15

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между AUERX и VSCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и VSCPX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и VSCPX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-41.81%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.97%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-28.13%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-41.81%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.52%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-6.55%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.33%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и VSCPX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.70%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.80%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

20.73%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.55%

+2.82%