Сравнение AUERX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AUERX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUERX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.90% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUERX и PSSMX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
AUERX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
AUERX
PSSMX
Сравнение AUERX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.88 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.37 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.37 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 5.53 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.88 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AUERX и PSSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и PSSMX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности PSSMX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и PSSMX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUERX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -58.43% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.85% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -27.01% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -44.85% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.83% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -9.58% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.68% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и PSSMX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUERX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.28% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.05% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 22.67% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 21.87% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 22.92% | +1.45% |