PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции HFCGX по среднегодовой доходности: 14.73% против 11.28% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий AUERX и HFCGX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

AUERX
Auer Growth Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

AUERX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.64

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.05

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.91

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

3.90

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.64

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между AUERX и HFCGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и HFCGX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и HFCGX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-62.35%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.38%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.30%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-54.22%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.13%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-15.32%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и HFCGX

Auer Growth Fund (AUERX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что AUERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.03%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.24%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.58%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

24.54%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

25.79%

-1.42%