PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%17.33%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий AUEIX и SVPFX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.48

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.66

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.61

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

3.32

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.38

+0.46

Корреляция

Корреляция между AUEIX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и SVPFX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и SVPFX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-6.37%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-5.22%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.35%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.99%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.98%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и SVPFX

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.85%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

1.37%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

8.01%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

5.59%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

5.59%

+9.62%