PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUEIX с RCKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUEIX returned 10.96%/yr vs 10.90%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AUEIX charges 0.37%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 14.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUEIX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции RCKSX немного отстают с 10.90%.

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%

RCKSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.70%
1 год
20.99%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUEIX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		14.59%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Correlation

The correlation between AUEIX and RCKSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between AUEIX and RCKSX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

AUEIX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXRCKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.80

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.61

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

5.02

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

13.94

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и RCKSX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUEIXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-57.88%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-4.14%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.27%

-18.22%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.54%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-33.10%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.50%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и RCKSX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.00%, в то время как у Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUEIXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.96%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

7.99%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

11.56%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.66%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.54%

-2.35%

Сравнение комиссий AUEIX и RCKSX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и RCKSX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%, что больше доходности RCKSX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.46%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Часто задаваемые вопросы

AUEIX and RCKSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCKSX has higher volatility (2.96%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, AUEIX dropped -30.82% vs RCKSX's -57.88%.

RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUEIX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор