PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.32% соответственно.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий AUEIX и POGSX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.85

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.90

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.38

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

13.83

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.85

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.30

+0.54

Корреляция

Корреляция между AUEIX и POGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и POGSX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и POGSX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-89.46%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.96%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-29.81%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

-33.05%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.97%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-36.91%

+33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.68%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и POGSX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.50%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

13.08%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

19.70%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

17.88%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.57%

-3.36%