PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с NUKZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и NUKZ

2026 (YTD)20252024
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%11.37%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		5.84%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

NUKZ

1 день
2.19%
1 месяц
-9.62%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.06%
1 год
75.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий AUEIX и NUKZ

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.38

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

3.06

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

4.72

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

12.40

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.38

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.78

-0.94

Корреляция

Корреляция между AUEIX и NUKZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и NUKZ

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности NUKZ в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.86%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и NUKZ

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-33.03%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.51%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-9.62%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.10%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.28%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и NUKZ

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

9.47%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

21.64%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

31.77%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

32.60%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

32.60%

-17.39%