Сравнение AUEIX с BOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и BOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и BOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | -8.81% | 13.38% | 21.00% | 25.16% | -20.04% | 27.75% | 13.46% | 35.34% | -4.54% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям BOPIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.09% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
BOPIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и BOPIX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.
Доходность на риск
AUEIX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск
AUEIX
BOPIX
Сравнение AUEIX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | BOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.05 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и BOPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и BOPIX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности BOPIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
BOPIX Sterling Capital Special Opportunities Fund | 20.69% | 18.87% | 16.95% | 17.90% | 7.84% | 12.03% | 1.24% | 10.09% | 9.17% | 7.89% | 1.88% | 15.18% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и BOPIX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и BOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -51.68% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.94% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -25.02% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -38.76% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -11.87% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.11% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.26% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и BOPIX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | BOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.17% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 11.37% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 20.17% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.53% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.30% | -4.09% |