Сравнение AUEIX с AQGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и AQGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и AQGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | -3.52% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.85% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
AQGIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и AQGIX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AQGIX в 0.80%.
Доходность на риск
AUEIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск
AUEIX
AQGIX
Сравнение AUEIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | AQGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.57 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.04 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и AQGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и AQGIX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности AQGIX в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
AQGIX AQR Global Equity Fund | 13.66% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и AQGIX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и AQGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -35.47% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -15.27% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -29.62% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -35.47% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.88% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.61% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.05% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и AQGIX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | AQGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.26% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 10.45% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 20.06% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 18.18% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.92% | -2.71% |